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          專碩_81:貝萊德投資管理公司的風險管理體系

          曾仲誠(貝萊德投資管理公司亞太區首席風險總監、董事總經理)

          2017年12月5日早上,UC彩票專碩課程“風險評估與管理”第三次講座在二教412教室舉行。貝萊德投資管理公司(BlackRock)亞太區首席風險總監、董事總經理曾仲誠先生爲大家講解了貝萊德公司的風險管理體系  。講座由劉新立副教授主持。

          貝萊德曾是黑石集團(Blackstone)的金融資產管理部門 ,1992年自黑石集團獨立,當前管理着6萬億美金的資產。

          (圖一:曾仲誠先生演講中)

          首先,曾先生爲大家簡要介紹了貝萊德的風險管理架構。公司的統一化數據系統使其在各類交易中能夠快速調取風險暴露數據 ,從而進行有效的風險管理 。接着 ,主講人介紹了投資管理行業的整體風險和貝萊德公司的特有風險,尤其是在計算機技術快速發展的今天 ,技術風險大量體現在新產品估值、信息安全等各方面 。之後,曾先生對基金公司的資產組合風險管理框架(portfolio risk alignment framework)做了簡要說明 ,並結合實際案例介紹了貝萊德公司的市場驅動型情景分析方法(market-driven scenarios,MDSTM) ,這種方法解決了VaR模型對長尾風險估計不足的問題  。

          講座後,曾先生詳細回答了同學們提出的有關新技術發展環境下的職業選擇、金融市場數據的使用等問題 ,並鼓勵大家在課堂上學好有關知識 ,提升對風險管理行業的理解和運用能力。本次講座對課堂所學內容進行了有益補充,加深了同學們對資產管理公司風險管理的理解,取得了良好的效果 。

          (圖二:會場全景)

          (風險管理與保險學系 孟令宜 供稿)

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